期权价格API
发布于vn.py社区公众号【vnpy-community】 原文作者：用Python的交易员 | 发布时间：2020-03-31 截止v2.1.1版本，vn.py项目的开源代码中已经共计支持34套不同类型的量化交易接口，基本覆盖了国内外主流金融市场。 欧式期权 (European Options) 即是指买入期权的一方必须在期权到期日当天才能行使的期权。欧式外汇期权是外汇领域一项重要金融创新工具，其价值依赖汇率，可分为看涨和看跌期权。其定义是指在将来的某个特定的时间（到期日），期权的持有者有权力以事先约定的汇率（敲定价）向期权出售者购买 新浪财经-为您提供期权(标的资产为上证50etf,510050)价格,实时行情,新闻,证券要闻,大市评论,合约分析,期权定价等与上证50etf期权相关的信息与服务. 在上期所网站上下载ctp接口以及相关文档资料，最新版本为 6.3.11_20180109，接口库分交易和行情接口，每套接口提供两类api定义，api类和spi类。 客户端使用api类接口向ctp后台发送请求，开发者可直接调用。 国内免费api. 关于国内的免费api，一般大部分第三方的数据平台都会有部分免费api,但是有次数限制，现在我为大家整理一下常用数据平台的免费api。 1、binstd. binstd目前上线54款api,其中免费api有14款，免费次数100次。能够及时响应，获取数据，提升服务体验。
如果没有百度联盟这样的生态，我觉得今天的中国互联网可能不会是现在这样。 标签 ：期货公司数据api 期货公司期权做市 伦敦银期货实时行情 · 期货的图. 时间：2020-
期权的Gamma是基于基础资产价格上涨1美元的基础上，对Delta预期变化的度量。如果基础价格移动1美元，期权的Gamma越高，期权的Delta变化就越大。 很像期权的外在价值，Gamma在货币期权中最高，随着当前价格远离执行价格而降低。 您可以在下图中看到这一点。 隐含波动率是资产价格未来一段时间的波动率，是由相应的期权价格估计出来: 将对应期权的价格数据带入 BS 期权定价公式中求解得到。BS 定价公式见附注（一） delta / 刻画了期权价格相对于标的合约价格变化的敏感性: C a l l D e l t a = e − q t N (d 1). Call Delta = e 数字加密货币、比特币等行业新闻资讯，区块链资讯接口请点击区块链新闻，查询数字货币行情请使用数字货币行情接口。. 图文类接口功能扩展，混合输出全频道新闻数据使用综合新闻接口、按格式抽取网页中的图片使用抽取网页图片接口、获取新闻或网页文章全文内容使用网页文章全文接口
新浪财经接口如何获取期权行情数据 - 求教下大家，新浪财经接口如何获取期权行情数据 其他的财经接口也可以，比如YAHOO，SOHU，TENCENT 即使不使用API，自己curl抓上面的URL下来从HTML里grep也能获取历史净值数据。 2015-07-11 07:53 2 1 price 价格 16.88 2 amt 涨跌幅 0
BitMEX 100倍杠杆永续合约，注册BitMex请使用日本IP：比特币量化交易交流群：191896494 JEX 全球领先的期权交易所. 自从比特币诞生以来，各种比特币的金融创新层出不穷，尤其是传统金融衍生品在比特币上得到了广泛的应用，期货和期权是两种常见的金融衍生品，那么两者存在什么区别呢？ 中国保证金监控中心：要求对期货api接入进行看穿式监管，2019年6月14日前需要完成调试，之后非看穿式监管版本api将无法登陆交易。 应监管要求：掘金3量化终端的期货（CTP）API已完成看穿式升级，做期货量化用户需升级到最新掘金终端V3.10.1，并联系商务支持 api原油库存和eia原油库存是从两个不同的方面来反应原油市场原油的供需状况，api原油库存反应的是原油的需求库存，eia原油库存反应的是原油的供给库存，都会直接对原油价格造成重大影响，是原油投资者必须熟知和关注的2个经济数据。 期权交易者使用各种期权定价模型来计算理论期权价值。这些数学模型使用当前的某些固定知识，如基础价格、执行价格和到期日，以及对隐含波动率等因素的预测(或假设)，计算特定期权在特定时间点的理论价值。在期权的生命周期中，变量会发生波动，期权的理论价 二元期权的收益和风险是预先固定的，收益与否只由标的资产的价格是否满足预定条件决定。例如，如果到期时股票价格超过期权执行价格，投资者可能会收益投资额70-80%的固定金额，而与股票价格增长幅度的大小无关。 3、二元期权的优势 Optimize your trading speed and efficiency with Interactive Brokers' Trader Workstation, a global trading system which lets you use a suite of online trading tools on over 100 markets worldwide from a single account.
在期权定价模型里，波动率是重要的输入变量，波动率越高，期权价格越高。这是因为在期权的生命周期里，标的资产价格的波动率越高，标的资产价格大幅波动的可能性越大，期权买方获利的可能性就越大，而卖方的风险也越大， 因此卖者需要更多的权利金来
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