跨越波动性交易策略
每个交易员都知道情绪的重要性。 你可以从市场波动中看到这一点；你可以看到，与公司的基本面相比，一些股票被高估了，而另一些则被低估了。 就像参加摇滚音乐会、足球比赛或政治示威的人从个体跨越到群体一样，世界各地的交易员创造了一个有情感和 什么是CTA策略?CTA策略有什么特点? - 简书 事件性影响会导致标的物价值在短期内迅速提升，但其价格却需要一段时间后才提升，之后价格还可能会继续攀升以致超出其价值。在这期间，趋势跟踪策略就可以买入获利。 cta策略的特点. 成长于波动. 期货市场是多空交易机制，cta策略的机会可以是任意方向 CTA策略再夺魁！穿越风雨无惧牛熊，瑞达期货首次披露赚钱秘 … 趋势追踪全品种覆盖，无忧策略跨越牛熊. 瑞达期货资产管理部成立于2012年底，部门下设产品策略部、投资部、风控部、交易部、运维部等主要部门。拥有研发交易团队20多人，并配有瑞达期货研究院作为资管部门的研发支持部门和产品策略研究中心。
摘要本文介绍 Barberis (2018) 这篇雄文，从非完全理性信念、决策偏好以及认知限制三方面阐述了行为金融学如何影响资产的价格和成交量。1 引言前文《听 Richard Thaler 讲行为金融学的知识框架》介绍了 Barberis a…
所以整个策略是从策略的搭配和资产交易的丰富性上，解决了风险控制问题。 图1：不同策略在各时段收益情况 第二，就是事前事中事后的风险控制。 寻找跨越100年的投资策略——作者：范卫 (2008-06-1522:09:02) 先思考一个问题：假设你回到100 年前 （即1900 年），拥有1 万英镑，并且你可 以一直活到2000 年，可以在任何国家、任 何市场投资，你将采取什么样的投资策略？
市场波动下私募产品表现分化 私募产品最近表现如何？据私募排排网3月20日数据，统计近一个月八大策略产品表现，相对价值和管理期货在近期市场波动加剧的行情下表现最为出色，均实现了正收益，其中管理期货策略以2.27%的收益在八大策略中居首，宏观策略和股票策略则表现欠佳，其中宏观策略
2013年的那个盛夏，一位东华大学智能决策专业的博士，怀揣着对金融市场的热忱，加入华信期货，开始从事期权和智能量化研究工作。 他是王翔 期权波动率与定价：高级交易策略与技巧 交易者选择软件最好的方法是与其他交易者交流或阅读业内期刊的介绍，从而确定适合自己的期权估值软件。 历史波动率--写作第1版时，我担心交易新手可能不能拿到波动率数据，所以书后给出了几个期货合约的历史波动率图表。 外汇波动率交易的Playbook - 算法和机械的外汇策略 | …
期权策略长期跨越,如果股票向任一方向移动，目标是获利。通常情况下，一个跨将与调用构造，并把在平价（或在最近的行权价，如果有没有一个确切的平价）。买入看涨期权和看跌期
随着大数据、云计算、人工智能对金融业的变革，传统的金融业正与信息技术、数学模型、数据分析相结合，向量化金融发展。量化金融包含量化交易、量化研究、量化定价、量化风控等各个方面。实际上，量化金融已经存在很长时间，如量化投资在海外已经有三十多年的历史，并且由于量化模型的 理想情况下有多个来源-确保可比性, 提高质量和可靠性 长期历史-跨越几个周期和重要的市场事件 市场动态 上市股票足够多 流动性好并且买卖差价率窄 交易费用低 集中度低 股票回报率横截面分布广 股价波动适度(时间序列) 来源:瀚亚投资 strictly private and 期权的强大之处在于你无需持有方向性的观点（direction view)，你可以在横盘震荡的时候褥波动性的羊毛。对于交易员来说，volatility is bread and butter. 期权可以通过不同的"腿" （leg） 灵活调整策略以增加策略本身的盈利范围以及概率。 记者：2016年，商品期货出现大跌大涨的行情，市场行情火爆，波动空间大幅提高，给以追逐趋势为主的cta策略带来了潜在的盈利空间。今年以来，商品期货并未延续去年的牛市，而是出现了大幅波动，在这样的行情下，量化cta策略还凑效吗？周鑫：2017年，我判断商品期货依然是量化交易的主战场。 市场波动下私募产品表现分化 私募产品最近表现如何？据私募排排网3月20日数据，统计近一个月八大策略产品表现，相对价值和管理期货在近期市场波动加剧的行情下表现最为出色，均实现了正收益，其中管理期货策略以2.27%的收益在八大策略中居首，宏观策略和股票策略则表现欠佳，其中宏观策略 把交易策略写在程序中，短期表现好与坏反而会反向影响交易，我们唯一能做的是严谨复核组合中表现过激的个股，复核无误后在悲观过度时买入更多，乐观至极时卖出更多，尽可能地保持理性行为。 3、不以牺牲盈利的低相关性，既降低组合波动又保持高预期回报
把交易策略写在程序中，短期表现好与坏反而会反向影响交易，我们唯一能做的是严谨复核组合中表现过激的个股，复核无误后在悲观过度时买入更多，乐观至极时卖出更多，尽可能地保持理性行为。 3、不以牺牲盈利的低相关性，既降低组合波动又保持高预期回报
- 2月份活牛&瘦猪隐含波动性水平攀升。 - 瘦猪期权同比涨58%, 自10月1日以来，2月份期货下 跌 23%。 - 活牛期权同比涨62%, 2月份期货自11月1日以来下跌11%。 南美短期新作期权现已交易 • 自推出以来6个交易日的交易量记录：月末持仓量72份合约。 WeQuant交易策略—EMV EMV指标策略 简介 EMV(Ease of Movement Value, 简易波动指标),它是由RichardW．ArmJr．根据等量图和压缩图的原理设计而成, 目的是将价格与成交量的变化结合成一个波动指标来反映股价或指数的变动状况. 旨在先于其他投资者买入/卖出. 计算方法(以日为单位举例) (1) A = (当日最高价 + 当日最 个人投资者参与期权交易的目的是绝对收益，多为方向性的投机交易，因而对投资标的的判断最重要。基于此，他们需要学会双腿、单腿基本交易策略，在掌握基本的牛熊价差策略的基础上，若能理解希腊字母和隐含波动率的内涵，便可以增大获胜的概率。 这种交易方式被称为杠杆交易，杠杆交易中的盈利率和风险率会同时放大。 对冲。对冲（套期保值）是交易者通过开立仓位抵消潜在风险的交易工具。外汇市场的高波动性吸引了大量交易者蜂拥而至，但仍有部分交易者希望利用对冲工具减少亏损可能。 研究表明，作为一种投资策略方法，CTA策略可投资标的远远超过商品期货，即使在商品市场长期处于横盘震荡状态仍然可以通过品类繁多的投资标的争取长期稳健回报。 什么是CTA策略？ CTA 全称是 Commodity Trading Advisors，即"商品交易顾问"，也称作管理期货。